Thuật toán giao dịch

 

Là 1 trong những tính năng mới nhất được TechProfit giới thiệu và phát hành, Thuật Toán Giao Dịch cho phép phân tích thị trường một cách toàn diện và phát triển các chiến lược giao dịch tối ưu. Với công nghệ hiện đại và thuật toán thông minh, TechProfit đảm bảo tỉ suất lợi nhuận hiệu quả, an toàn và bền vững cho các Nhà đầu tư trong từng giai đoạn của thị trường. Cùng nâng tầm đầu tư cùng Thuật toán giao dịch TechProfit tại đây 👉 https://trading.techprofit.vn/

 

*** Lưu ý: Thuật toán giao dịch (Quant Trading) là một sản phẩm riêng biệt của team TechProfit, tách biệt với sản phẩm Tư vấn khuyến nghị và Bộ công cụ TechProfit.vn

 

TỔNG QUAN VỀ THUẬT TOÁN GIAO DỊCH TECHPROFIT

1. Mục đích của sản phẩm

Ngoài thuật toán giao dịch trên VN30, TechProfit hiện đang sở hữu thêm 6 thuật toán nhằm tạo nên các chiến lược giao dịch đa dạng. Hiện tại, các khuyến nghị của TechProfit chủ yếu dựa trên phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, danh sách cổ phiếu đầu vào đều đã được sàng lọc qua các yếu tố cơ bản của TechProfit như thanh khoản, vốn hóa, và mức độ kiểm soát cung cầu.
Về hiệu quả đầu tư, TechProfit cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho khách hàng, bao gồm:

  • Tổng số lệnh theo từng năm
  • Số lệnh lãi/lỗ theo từng năm
  • Hiệu quả đầu tư của năm đó (so với mức tăng của VN-INDEX và đã trừ đi chi phí giao dịch)
  • Lãi trung bình/tổng lệnh lãi theo năm
  • Lỗ trung bình/tổng lệnh lỗ theo năm
  • Tỷ lệ cổ phiếu TechProfit giao dịch trong năm theo nhóm (ví dụ: 2024 mua 50% cổ phiếu vốn hóa lớn, 30% nhỏ, 20% vừa)

 

2. BOT được xây dựng dưạ trên mục tiêu

  • Mức lợi nhuận dao động từ 10-15% trên lệnh lãi
  • Lợi nhuận hàng quý trung bình: 3%
  • Duy trì tỉ suất lợi nhuận trung bình 1 năm: 15%
  • Mức rút vốn tài khoản an toàn tối đa (Drawdown): 10-15%
  • Chu kì nắm giữ: 20-90 phiên tuỳ phong cách của thuật toán quant

 

3. Điểm mạnh/khác biệt của sản phẩm

  • Lệnh sẽ được khớp trực tiếp khi có tín hiệu, không kê lệnh.
  • Tỷ trọng hiện tại chia đều cho mỗi lệnh, đảm bảo xác suất tăng/giảm giá của mỗi lệnh là như nhau.
  • Các cảnh báo mua bán sẽ dựa trên từng thuật toán, tùy theo lựa chọn chiến lược giao dịch của khách hàng.
  • Sản phẩm tuân thủ nguyên tắc Kelly: Kelly% = W – [(1 – W) / R], đảm bảo quản trị rủi ro và tối ưu lợi nhuận qua thời gian.
    • W: tỷ lệ thắng, xác suất thắng trên tổng số giao dịch.
    • R: Lợi nhuận:Rủi ro
    • Có thể tỷ lệ lệnh thắng (W) trên tổng số lệnh thấp hơn 50% nhưng nếu mỗi lệnh thắng lớn hơn nhiều so với mỗi lệnh thua (R) thì tựu chung lại Return của cả danh mục vẫn dương.
    • Cụ thể hơn, khi giao dịch chứng khoán hoặc các sản phẩm tài chính, khi số lượng lệnh giao dịch đủ nhiều nó sẽ tuân theo quy luật số lớn. Tức là theo xác suất và thống kê, khi kích thước mẫu tăng lên, giá trị trung bình của nó sẽ gần với mức trung bình của toàn bộ tổng thể. Và đối với các thuật toán với thời gian giao dịch đủ dài qua các giai đoạn khác nhau của thị trường thì xác suất chiến thắng sẽ tiến dần về 50%. Do vậy, ngoài việc tìm kiếm các tín hiệu giao dịch tốt, TechProfit có các hệ thống nhằm tuân thủ nguyên tắc quản trị rủi ro, tối ưu lợi nhuận. Từ đó có thể đạt được hiệu quả giao dịch tốt 
  • Việc áp dụng bot giao dịch giúp loại bỏ cảm xúc, đảm bảo hiệu quả được đo đếm trong thời gian dài qua nhiều pha của thị trường như uptrend, downtrend, đi ngang từ 2021 đến nay. Khách hàng hoàn toàn có thể copy lệnh theo từng chiến thuật.
  • Hiện tại các thuật toán không cho phép các khách hàng được thay đổi các điều kiện bên trong vì TechProfit đã tối ưu trên rất nhiều biến số để ra kết quả có hiệu suất tốt nhất. 
     Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể tùy chỉnh và tự tạo các bộ lọc dựa trên các tiêu chí cơ bản và kỹ thuật, phù hợp với phong cách đầu tư của mình trên nền tảng TechProfit.vn tại https://techprofit.vn/co-hoi-dau-tu/bo-loc?.

 

4. Phương pháp hoạt động

  • Hiện tại, TechProfit không dựa trên xu hướng VN-Index mà dựa trên xu hướng của từng cổ phiếu để thiết kế thuật toán. Quy tắc quản trị rủi ro của từng chiến thuật, bao gồm trailing stops, stoploss, drawdown, đảm bảo hạn chế rủi ro của từng lệnh cũng như cả danh mục.
  • TechProfit lưu ý rằng tất cả các sản phẩm khuyến nghị đầu tư đều mang tính tham khảo, quyết định chính là ở khách hàng. Tuy nhiên, TechProfit cung cấp thông tin chi tiết về chiến thuật và hiệu quả của các khuyến nghị, giúp nhà đầu tư có thêm niềm tin trong giao dịch.
  • Trên thị trường hiện nay có nhiều thuật toán/bot giao dịch, nhưng rất ít chiến thuật có hiệu quả và được minh chứng một cách rõ ràng. TechProfit tự tin có thể show tất cả các lệnh chạy trong quá khứ và thống kê chi tiết performance của từng giai đoạn.
  • Về độ nhạy so với thị trường, TechProfit hiện tại có những công cụ riêng trên nền tảng TechProfit.vn để xác định tín hiệu đảo chiều hoặc xu hướng của thị trường. Nhà đầu tư có thể trải nghiệm phần Tổng quan thị trường trên web. 
  • Một giai đoạn ngắn có thể chưa chứng minh được hiệu quả chiến thuật, nhưng nhìn vào khung thời gian dài hơn (trên 1 năm), các chiến thuật đều thể hiện performance tốt hơn VN-Index. Khi thị trường xấu hoặc rủi ro, các chiến thuật sẽ báo ít lệnh hơn và có quy tắc quản trị rủi ro chặt chẽ.
  • TechProfit dựa trên phương pháp luận được minh chứng qua thời gian của những nhà giao dịch hàng đầu thế giới để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư cho khách hàng.

 

CHI TIẾT 6 THUẬT TOÁN - HIỆU SUẤT ĐẦU TƯ

Bảng so sánh các thuật toán giao dịch

 

1. TP Explosion - Bùng nổ lợi nhuận

  • Thuật toán cao cấp của TechProfit, có tỷ suất sinh lời tốt nhất hiện tại. Tập trung vào các cổ phiếu có nền tích luỹ chặt và có tín hiệu bùng nổ
  • Mục tiêu lợi nhuận lớn, đánh trong trung hạn và số phiên nắm giữ tối đa là 90 phiên
  • Mức lợi nhuận mục tiêu có thể dao động từ 20-30% trên lệnh lãi
  • Mức cắt lỗ trung bình -7%
  • Tần suất giao dịch ít

*** Hiệu quả đầu tư từ 2021 đến 25/06/2024

📌 Khám phá ngay thuật toán TP Explosion tại đây 👉 https://trading.techprofit.vn/thuat-toan-giao-dich/tp-explosion

 

2. Double Bottom Breakout - Đón sóng 2 đáy

  • Thuật toán mua trên đường lên của cổ phiếu khi có tín hiệu tái tích luỹ và tạo đáy 2. Tập trung vào các cổ phiếu có xu hướng tốt, chủ yếu là uptrend
  • Có khả năng tránh được những thời điểm thị trường chỉnh sâu bằng việc ngưng giao dịch trong xu hướng xấu
  • Mục tiêu lợi nhuận nhỏ, giao dịch trong ngắn - trung hạn và số phiên nắm giữ tối đa là 60 phiên
  • Mức lợi nhuận mục tiêu có thể dao động từ 5-15% trên lệnh lãi
  • Mức cắt lỗ trung bình -5%
  • Tần suất giao dịch ít

*** Hiệu quả đầu tư từ 2021 đến 25/06/2024

📌 Khám phá ngay thuật toán Double Bottom Breakout tại đây 👉 https://trading.techprofit.vn/thuat-toan-giao-dich/double-bottom-breakout

 

3. Cross MA - Đột phá MA

  • Đây là thuật toán giao dịch cơ sở dựa trên các đường MA và tín hiệu cắt lên đối với nhóm cổ phiếu đã có cơ bản tốt
  • Mục tiêu lợi nhuận trung bình, giao dịch trong ngắn hạn và số phiên nắm giữ tối đa là 20 phiên
  • Mức lợi nhuận mục tiêu có thể dao động từ 10-15% trên lệnh lãi
  • Mức cắt lỗ trung bình -5%
  • Tần suất giao dịch trung bình

*** Hiệu quả đầu tư từ 2021 đến 25/06/2024

📌 Khám phá ngay thuật toán Cross MA tại đây 👉 https://trading.techprofit.vn/thuat-toan-giao-dich/cross-ma

 

4. Trend Continuation - Tăng trưởng bền bỉ

  • Đây là thuật toán mua theo xu hướng tăng tiếp diễn của cổ phiếu. Sử dụng các tín hiệu MACD và StochRSI để lựa chọn điểm mua trên các cổ phiếu có cơ bản tốt
  • Mục tiêu lợi nhuận trung bình, giao dịch trong ngắn hạn và số phiên nắm giữ tối đa là 20 phiên
  • Mức lợi nhuận mục tiêu có thể dao động từ 10-15% trên lệnh lãi
  • Mức cắt lỗ trung bình -5%
  • Tần suất giao dịch trung bình

*** Hiệu quả đầu tư từ 2021 đến 25/06/2024

📌 Khám phá ngay thuật toán Trend Continuation tại đây 👉 https://trading.techprofit.vn/thuat-toan-giao-dich/trend-continuation

 

5. Cross Up MACD - Sóng Lợi Nhuận MACD

  • Tập trung vào sự đảo chiều xu hướng trong trung hạn của nhóm cổ phiếu được TechProfit đánh giá cao về cơ bản và sức mạnh giá. 
  • Thuật toán có lệnh mua không quá nhiều, rule mua chắc tay nên nhà đầu tư hoàn toàn có thể theo dõi toàn bộ lệnh khuyến nghị của thuật toán để đạt được mức lãi tăng trưởng bền vững như thuật toán.
  • Phong cách giao dịch đánh nhịp ngắn
  • Số phiên nắm giữ tối đa là 20 phiên.
  • Lợi nhuận lệnh tầm 7-8%, mức lỗ trung bình/lệnh lỗ là tầm 4%. 
  • Số lệnh lãi/ Tổng số lệnh 57.4 % 
  • Lợi nhuận kỳ vọng/ lệnh không quá lớn. 
  • Tần suất giao dịch: Không quá nhiều, trung bình hơn 5 lệnh/ tháng.
  • Nhà đầu tư cần tuân thủ theo rules và cách giao dịch của thuật toán. Tránh trường hợp mua khác (mua quá ít/ mua gia tăng), nhưng kỳ vọng lợi nhuận trên lệnh quá cao thì có thể gây hiệu ứng ngược

*** Hiệu quả đầu tư từ 2021 đến 25/06/2024

📌 Khám phá ngay thuật toán Cross Up MACD tại đây 👉 https://trading.techprofit.vn/thuat-toan-giao-dich/cross-up-macd

 

6. Scalping Pinbar - Lướt (Bắt) Sóng PinBar

  • Chiến thuật giao dịch sử dụng Bullish PinBar là một phương pháp hiệu quả để bắt trend tăng giá ngắn hạn với nhóm cổ phiếu đang trong xu hướng uptrend hoặc sideway. Các cổ phiếu được chọn đã được xếp hạng cơ bản tốt.
  • Mục tiêu lợi nhuận ngắn, đánh nhanh với tối đa là 20 phiên giao dịch
  • Mức lợi nhuận mục tiêu có thể dao động từ 10-15% trên lệnh lãi 
  • Mức cắt lỗ trung bình -7%
  • Tần suất giao dịch trung bình

*** Hiệu quả đầu tư từ 2021 đến 25/06/2024

📌 Khám phá ngay thuật toán Scalping Pinbar tại đây 👉 https://trading.techprofit.vn/thuat-toan-giao-dich/scalping-pinbar

 

THÔNG TIN LIÊN QUAN VỀ THUẬT TOÁN GIAO DỊCH

  • Điểm mua, bán sẽ được thông báo realtime trong phiên dành riêng cho từng chiến thuật/ từng phong cách đầu tư được khách hàng tùy ý lựa chọn
  • Các chiến thuật, nguyên tắc ra khuyến nghị của TechProfit chủ yếu dựa trên phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, list danh sách cổ phiếu đầu vào đều đã được sàng lọc qua các yếu tố cơ bản của TechProfit (Thanh khoản, vốn hoá, mức độ kiểm soát cung cầu..)
  • Các cảnh báo mua bán sẽ dựa trên từng thuật toán, tuỳ theo việc khách hàng lựa chọn chiến lược giao dịch (thuật toán) nào.
  • Vùng mua vùng bán TechProfit sẽ tuỳ chỉnh theo từng chiến thuật giao dịch (Hiện tại có 6 chiến thuật). Lệnh sẽ được khớp trực tiếp khi có tín hiệu chứ không kê lệnh. 
  • TechProfit có rule quản trị rủi ro của từng chiến thuật. Nhưng tựu chung sẽ là rule trailing stops, stoploss, drawdown để hạn chế rủi ro của từng lệnh cũng như cả danh mục. Tỷ trọng của từng lệnh là như nhau.
  • Hiện tại TechProfit không dựa trên xu hướng VN-Index để thiết kế bộ lọc, mà dựa trên xu hướng của từng cổ phiếu để thiết kế thuật toán.